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We propose a modified time lag random matrix theory in order to study time lag cross-correlations in multiple time series. We apply the method to 48 world indices, one for each of 48 different countri...
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These lectures notes aim at introducing L\'{e}vy processes in an informal and intuitive way, accessible to non-specialists in the field. In the first part, we focus on the theory of L\'{e}vy processes...
We develop a theory for valuing non-diversifiable mortality risk in an incomplete market. We do this by assuming that the company issuing a mortality-contingent claim requires compensation for this ri...
We present a path integral method to derive closed-form solutions for option prices in a stochastic volatility model. The method is explained in detail for the pricing of a plain vanilla option. The f...
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