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搜索结果: 1-2 共查到数学 Value-at-Risk相关记录2条 . 查询时间(0.109 秒)
We consider risk minimization problems for Markov decision processes. From a standpoint of making the risk of random reward variable at each time as small as possible, a risk measure is introduced usi...
Value-at-Risk (VaR)是度量市场风险的一个基本工具. 自从VaR概念提出以来, 涌现出大量方法用于VaR估计, 因此在统计意义下, 如何检验这些方法的有效性, 以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法, 就成为人们非常关注的问题. 本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk 模型. 模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.

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