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LGD credit risk model: estimation of capital with parameter uncertainty using MCMC
LGD credit risk model capital parameter MCMC
2010/12/13
This paper investigates the impact of parameter uncertainty on capital estimate in the well-known extended Loss Given Default (LGD) model with systematic dependence between default and recovery. We de...
一种基于MCMC稳态模拟的贝叶斯索赔校正模型
2007/8/7
【摘 要】：Bühlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用，然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下，并不能得出参数的无偏后验估计。本文针对传统方法的不足，运用保险精算学的计算原理及基于MCMC模拟的贝叶斯方法对历史数据进行校正，在数据缺失的情况下，通过Gibbs抽样构造出一种多层Poisson模型稳态分布的马尔可夫链，动态模拟出索赔频率的...